Ra tù, Sơn Vương trở lại vỉa hè chợ Bến Thành viết báo, bán sách kiếm cơm qua ngày.
Một tối, ông lân la vào rạp hát Nguyễn Văn Hảo xem xi nê (chiếu phim). Khi chen chúc mua vé, ông bị một gã người Việt lai Pháp đi cùng "đầm" (bạn gái) đạp trúng chân đau điếng. Dù biết đạp chân người khác nhưng gã Việt - Pháp vẫn phớt lờ phép lịch sự không thèm xin lỗi nạn nhân. Sĩ diện máu giang hồ sôi sùng sục trong huyết quản, ông đấm cho gã Việt - Pháp khiến lỗ mũi đầy máu.
Không ngờ gã lưu manh Việt - Pháp là phó cai đội của bót mật thám Polo có tên là Turbe nhưng giang hồ Sài Gòn đặt hỗn danh là Cọp Lửa Từ Bi - Một tên côn đồ lưu manh khoát áo mật thám Pháp.
Gã hô hoán. Thế là Sơn Vương bị đám cò cảnh sát đè nghiến xuống đất trói gô lại đưa về bót Polo Chợ Lớn với tội danh … cướp cạn.
Dù chỉ va chạm nhỏ, Turbe vẫn gán cho Sơn Vương tội cướp bằng một bản cung giả.
Ngày 18-09-1939, Sơn Vương lại tái ngộ với phiên tòa đại hình vì đã từng có án tích trọng phạm. Ra tòa lần này, chán ngán sự đời, Sơn Vương không thèm hé răng 1 lời trong phần thẩm vấn của chánh án. Bực mình, gã chánh án người Pháp tuyên 10 năm cấm cố. Sơn Vương bị tống vào nhà tù trọng án hình sự Đông Dương ở Pursat, Campuchia.
Tại đây, ông lén xin được 1 lưỡi cưa sắt của đám tù khai thác gỗ. Một đêm tháng 2-1940, ông cưa song sắt cửa sổ, đào thoát ra rừng.
Thoát nhà tù Pursat Sơn Vương theo cánh thợ rừng Kh'mer đi lần về Pnom Penh. Khi ông chuẩn bị lên 1 chiếc tàu hàng sắp xuất bến từ Pnong Penh về Châu Đốc thì bị cảnh sát Pháp phát hiện.
Ông bị cảnh sát Pháp áp tải từ Pnong Penh đi thẳng về bến Bình Đông, Sài Gòn suốt 3 ngày để tái ngộ với cò Bazin tại bót Catinat.
Lần này ông bị kết án vượt ngục. Từ án 10 năm cấm cố, ông đội thêm án khổ sai biệt xứ. Đầu năm 1942, ông có mặt tại nhà tù Côn Đảo trên 1 chuyến tàu hàng của quân đội Pháp. Ra đảo lần này, Sơn Vương bị đẩy vào hầm xay lúa banh 1 - Nơi dành cho tù khổ sai.
Tháng 2/1942, tàu chiến quân đội Nhật "xin" Pháp cho ghé Côn Đảo lấy nước và lương thực, thật ra là dọ thám tình hình trang bị vũ lực trên đảo. Chính quyền Pháp đang suy yếu nên nhượng bộ quân Nhật. Lấy nước và lương thực xong, quân Nhật rút đi. Đến tháng 2/1945, bất ngờ 1 đội tàu chiến Nhật lại xuất hiện chiếm đảo bằng vũ lực. Quân Nhật muốn dùng Côn Đảo làm trạm vô tuyến nối liên lạc với các đơn vị tiến chiếm Đông nam Á. Vừa đổ quân lên đảo, quân Nhật tước sạch vũ khí quân Pháp. Chúa đảo là Tyssery, nguyên một sỹ quan cảnh sát bị quân Nhật khống chế giam lỏng.
Mấy ngày sau, Tyssery và viên đại úy chỉ huy quân đội Pháp ở Côn Sơn được tàu chiến Nhật đưa về đất liền. Sau đó Nhật tiến hành "lễ trao trả độc lập cho người Việt Nam", biến quần đảo Côn Sơn (tiếng Pháp: Poulo Condore) thành cái gọi là "Quốc gia Tự do Nông dân Huynh đệ Quần đảo Côn Sơn (Etat libre agricole et fraternel d'Archipel de Poulo Condore) và trao quyền chúa đảo cho Lê Văn Trà - nguyên là nhân viên thư ký của Tyssery. Lê Văn Trà ra tờ báo "Tiếng nói tự do" và giao cho Sơn Vương làm chủ bút. Đám tù chính trị thân Nhật được cơ hội nhảy lên làm "cha". Sơn Vương bỏ ngoài tai chuyện chính trị, chỉ lo làm phận sự một nhà báo, nhà văn.
Ở Sài Gòn, chính phủ thân Nhật của Trần Trọng Kim cử ra đảo một chiếc tàu đón những người tù chính trị thân Nhật về đất liền. Còn tù chính trị Cộng sản vẫn bị giam giữ ở các trại.
Lợi dụng sự lơ là của đám thân Nhật, Sơn Vương lén cung cấp cho những người Cộng sản giấy, bút và chiếc đài bán dẫn.
Sơn Vương chưa kịp xuất bản số báo đầu tiên thì quân Nhật đã đầu hàng quân Đồng Minh.
Nhờ chiếc đài bán dẫn, những người Cộng sản nắm bắt được tin tức cuộc khởi nghĩa Cách Mạng Tháng Tám trong đất liền. Ngay lập tức những người tù Cộng sản tiếp quản Côn Đảo từ tay đám thân Nhật. Cờ đỏ sao vàng được cắm trên đảo từ ngày 16/09/1945. Lê Văn Trà giao nộp con dấu cho lực lượng cách mạng Côn Đảo. Một Ủy ban Hành chánh Kháng chiến Côn Sơn được thành lập vào ngày 11/12/1945 và Sơn Vương được bầu làm Chủ tịch.
Ngay sau đó ông đứng ra tổ chức cải táng hài cốt của nhà cách mạng Nguyễn An Ninh đồng thời tổ chức lao động sản xuất để tự cung tự cấp lương thực theo mô hình hợp tác xã.
Tuy nhiên, bản chất giang hồ lãng tử, tự tôn anh hùng cá nhân đã xô đẩy ông đi vào 1 con đường khác. Trong cơn cuồng vỹ, ông bất thần tuyên bố thành lập một quốc gia mới có tên gọi là "Quốc gia Trung lập Dân chúng Quần đảo An Ninh" (Etat neutre des Insulaires de L'Archipel d'An Ninh) và tự xưng là "Quốc vương" của "quốc gia". Lúc này những người tù chính trị đã theo phái đoàn Cách mạng về đất liền, trên đảo chỉ còn những người tù hình sự được trả tự do nên ông thỏa sức làm "vua".
Thời điểm này, đám cai đội cũ bị lưu lại đảo không cho về đất liền. Trong đó có gia đình Vệ Liễn. Nguyễn Lệ Hoa - Con gái của Vệ Liễn bước vào tuổi dậy thì, rất xinh đẹp. Thế là Sơn Vương dùng quyền lực "vua quốc gia", buộc Vệ Liễn phải gả Lệ Hoa cho ông. Bị Vệ Liễn từ chối, Sơn Vương giao cho "thừa tướng" Nguyễn Thành Út bắt giam về tội "tra tấn, hành hạ tù nhân trong thời làm cai vệ". Vệ Liễn đành chịu phép chấp nhận gả Lệ Hoa.
Ngày 28/2/1946, đám cưới của Sơn Vương - Lệ Hoa được tổ chức linh đình. Sơn Vương mở kho gạo mời "toàn dân" tham dự ăn uống, nhảy múa suốt 3 ngày đêm. Dù bị cưới hỏi kiểu tướng cướp, Lệ Hoa cũng có 1 quảng thời gian ngắn hạnh phúc với Sơn Vương. Phần Sơn Vương, sau lễ cưới, suốt ngày ông chỉ lo hú hí với vợ, bỏ mặc "vương triều" cho đám "thừa tướng" gốc giang hồ quậy phá lẫn nhau.
Chỉ làm "vua" được 1 tháng, ngày 25/3/1946, quân Pháp trở lại Đông Dương. Biết thân phận, ông chủ động mời những người đã từng làm việc cho Pháp trên đảo ra để giao lại chính quyền. Đám này chưa biết thời cuộc sẽ về đâu nên không dám nhận. Sơn Vương đành cử 3 "thừa tướng" vào đất liền yêu cầu Pháp tiếp tế lương thực, đồng thời xin 1 khẩu súng lục, 1 nón nỉ và 1 xe đạp. Cả 3 vị "thừa tướng" vừa xuất hiện trên đất liền, chính quyền Pháp nắm đầu tống giam rồi phái 3 tàu chiến chở 2 đại đội bộ binh ra tái chiếm Côn Đảo.
Ngày 8/4/1946, 2 đại đội lính Pháp rời tàu chiến tiến lên đảo thì đã thấy Sơn Vương cùng các "thừa tướng" xếp hàng ngay ngắn chờ sẵn. Lính Pháp bắt tất cả ngồi dưới đất tay đặt lên đầu rồi phân loại. Toàn bộ "triều đình" của Sơn Vương bị tống giam. Phần Sơn Vương bị tố cáo là "thành phần ác ôn" bị đem ra dựa cột để xử bắn. Vệ Liễn tiếp tục trở lại phận sự cũ đã cùng với Lệ Hoa xin tội cho Sơn Vương. Nhờ vậy, Sơn Vương được ân xá nhưng phải chấp nhận trả án giam.